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Nonparametric ?-Divergence Estimation and Test for Model. Selection

In this paper, we study a bias reduced kernel density estimator and derive a nonparametric ?-divergence estimator based on this density estimator. We investigate the asymptotic properties of these two estimators and we formulate an asymptotically standard normal test for model selection.


Auteur(s) : Freedath Djibril Moussa, Jean de Dieu Nkurunziza and Papa Ngom
Pages : 2349 - 2369.
Année de publication : 2020
Revue : Afrika Statistika (Probability Theory, Mathematical Statistics).
N° de volume : 15 (2)
Type : Article
Mise en ligne par : NGOM Papa